PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
STOXX Europe 600 Index (^STOXX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
^STOXX с SPY ^STOXX с VOO ^STOXX с EURUSD=X ^STOXX с EUR=X ^STOXX с URTH ^STOXX с ^NDX ^STOXX с SCHD ^STOXX с EIMI.L ^STOXX с ^GSPC ^STOXX с ACWI
Популярные сравнения:
^STOXX с SPY ^STOXX с VOO ^STOXX с EURUSD=X ^STOXX с EUR=X ^STOXX с URTH ^STOXX с ^NDX ^STOXX с SCHD ^STOXX с EIMI.L ^STOXX с ^GSPC ^STOXX с ACWI

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в STOXX Europe 600 Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
402.19%
447.59%
^STOXX (STOXX Europe 600 Index)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

STOXX Europe 600 Index показал доход в 4.84% с начала года и 5.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STOXX Europe 600 Index составила 3.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


^STOXX

С начала года

4.84%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

-2.51%

1 год

5.29%

5 лет

3.64%

10 лет

3.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^STOXX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.39%1.84%3.65%-1.52%2.63%-1.30%1.32%1.33%-0.41%-3.35%0.96%4.84%
20236.67%1.74%-0.71%1.92%-3.19%2.25%2.04%-2.79%-1.74%-3.68%6.45%3.77%12.74%
2022-3.88%-3.36%0.61%-1.20%-1.56%-8.15%7.64%-5.29%-6.57%6.28%6.75%-3.44%-12.90%
2021-0.80%2.31%6.08%1.81%2.14%1.36%1.97%1.98%-3.41%4.55%-2.64%5.37%22.25%
2020-1.23%-8.54%-14.80%6.24%3.04%2.85%-1.11%2.86%-1.48%-5.19%13.73%2.48%-4.04%
20196.23%3.94%1.69%3.23%-5.70%4.28%0.23%-1.63%3.60%0.92%2.69%2.06%23.16%
20181.61%-4.00%-2.31%3.90%-0.59%-0.82%3.07%-2.39%0.24%-5.63%-1.14%-5.55%-13.24%
2017-0.36%2.81%2.94%1.56%0.75%-2.72%-0.40%-1.05%3.82%1.82%-2.16%0.64%7.68%
2016-6.44%-2.44%1.08%1.17%1.75%-5.06%3.64%0.48%-0.18%-1.15%0.89%5.68%-1.20%
20157.16%6.85%1.30%-0.38%1.03%-4.64%3.95%-8.47%-4.14%7.97%2.65%-5.09%6.79%
2014-1.75%4.81%-1.10%1.07%1.88%-0.69%-1.72%1.79%0.32%-1.83%3.10%-1.36%4.35%
20132.70%0.95%1.32%1.00%1.40%-5.27%5.06%-0.70%4.42%3.84%0.87%0.95%17.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^STOXX составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ^STOXX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^STOXX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.472.10
Коэффициент Сортино ^STOXX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.692.80
Коэффициент Омега ^STOXX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.091.39
Коэффициент Кальмара ^STOXX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.673.09
Коэффициент Мартина ^STOXX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.2413.49
^STOXX
^GSPC

STOXX Europe 600 Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.47
2.48
^STOXX (STOXX Europe 600 Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.90%
-1.93%
^STOXX (STOXX Europe 600 Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

STOXX Europe 600 Index показал максимальную просадку в 61.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1560 торговых сессий.

Текущая просадка STOXX Europe 600 Index составляет 4.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.04%7 мар. 2000 г.22989 мар. 2009 г.15609 апр. 2015 г.3858
-35.55%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.2686 апр. 2021 г.288
-32.68%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.17418 июн. 1999 г.232
-26.68%16 апр. 2015 г.21411 февр. 2016 г.98416 дек. 2019 г.1198
-22.55%6 янв. 2022 г.18929 сент. 2022 г.35922 февр. 2024 г.548

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность STOXX Europe 600 Index составляет 2.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.75%
3.43%
^STOXX (STOXX Europe 600 Index)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab